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인스 티넷 실행 전문가들은 글로벌, 이벤트 기반, 다중 자산 거래 전략은 전문가 동작을 수정하기 위해 광범위한 컨트롤, 거의 모든 거래의 목적을 해결하기위한 전략의 핵심 세트를 제공합니다. 대부분의 교환, 대안과 어두운 유동성 소스 광범위한 글로벌 전략의 일관성 제품군에 액세스 할 수있는 포괄적 인 광범위한 시장 연결성은 사용자 정의 알고리즘은 혁신적인 고급 유동성과 가격 발견 기술이 위험에 배포 비 주식 자산 군에 대한 정교한 전술 지원의 전문가 라이브러리를 사용하여 조립 - controlled 전략 프레임 워크 독점 분석 및 경고, 옵션 이벤트 중심 지속적으로 전술을 기본 향상을 통해 역사 볼륨 프로파일은 미국 연방 준비 제도 이사회 (FRB)의 FOMC 발표와 같은 특수 거래일을 반영 최신 시장 구조 조사 및 규정에 적응 일정 중심의 전략이 아닌 통보 직접 FIX 연결을 통해 또는 타사 OMS 및 EMS 플랫폼을 통해 유통 및 월말 인스 티넷의 수상 경력에 빛나는 EMS 플랫폼에서 알고리즘의 전문가 제품군에 대한 원활한 유연한 액세스, 광범위한 제어 사용자 설정 최소화 전문가를 사용하여 전략 행동과 실행 스타일을 수정 강력한 전략 유효성 검사 오류 및 경고 도구는 벤치 마크 전략이 시장에 미치는 영향 및 벤치 마크 위험의 균형을 최적의 거래 궤도를 유지 인스 티넷의 실시간 시각화 도구 전문가 전략 벤치 마크 전략 실행 전문가와 실행 성능을 모니터링합니다. 에와 닫는 경매 경매시 거래하면서 개방 경매 기간 동안 거래 잔액에 미치는 영향 및 분산을 TargetClose 동안 무역 수평선에 걸쳐 균등하게 거래를 배포 TWAP VWAP 대상 볼륨 가중 평균 가격은 균형에 미치는 영향 및 분산 도착 가격 TargetOpen 균형에 미치는 영향에서 분산입니다 TEN 혼합 벤치 마크 전략 참여 전략 실행 전문가의 참여 전략 무역 지정된 거래 수평선을 통해 시장 규모의 목표 비율에 시장 경매에 대한 액세스를 자동화합니다. PART 시장 볼륨 DynaPART의 지정된 비율이 가격에 대한 응답으로 목표 비율을 조정 대상으로 이동 StepPART는 별개의 가격 밴드 내에서 목표 속도를 조절 유동성-기반 전략 실행 전문가 유동성 중심의 전략 무역 적응 동적으로 실시간 시장 데이터 및 분석을 기반으로 전술을 조정 피드백. 나이트 호크는 지능적으로 코브라 최소한의 신호 위험 WORK으로 유동성을 추구 어두운 유동성 소스를 집계 동적으로 시장 상황에 대한 전술 BlockPeg 블록 추구 행동 쌍 전략 실행 전문가 쌍 전략 수동 유동성 공급은 한 쌍에 원하는 확산을 실현 결합하여 시간이 지남에 따라 수동 유동성을 제공 MAKE 조정 합병 차익, 상대 값 및 통계 쌍 거래에 대한 주식의. 실행 전문가 VWAP 그리고 MVWAP 소스와 함께 시장 거래 지원 : Microsoft Excel에서 적절한 계산을 입력 할 필요가있다. MVWAP을 달성하는 것은 VWAP 계산 된 후에 매우 간단합니다. MVWAP 기본적 VWAP 값의 평균이다. VWAP는 매일 산출하지만, 평균의 평균이기 때문에 MVWAP 날마다 이동할 수있다. 이는 이동 평균 볼륨 가중 된 가격으로 장기 상인을 제공합니다. 상인이 10 기간 MVWAP을 원한다면, 그들은 단순히 처음 10 VWAP 계산을 평균 것입니다 후 경과 처음 10 시간 동안 기다린 것입니다. 이것은 MVWAP 계산을 받고 계속하려면 기간 10에서 플롯되는이기 시작 MVWAP와 상인을 제공 할 것이다, 가장 최근의 기간에서 새 VWAP을 포함, 최근 10 VWAP 수치를 평균 11 기간 이전에서 VWAP 놓습니다. 지표 및 관련 계산을 이해하는 것이 중요하지만 차트에 적용, 소프트웨어를 차트 것은 우리를 위해 계산을 수행 할 수 있습니다. VWAP 또는 MVWAP 포함되지 않는 소프트웨어에서 여전히 상기 계산을 이용하여 소프트웨어에 표시기를 프로그래밍하는 것이 가능하다. (관련 독서를 들어, 수익성 주식 차트를 만들기위한 팁을 참조하십시오.)이 VWAP 표시를 선택함으로써, 차트에 표시됩니다. 일반적으로이 지표로 변경하거나 조정할 수없는 수학적 변수가있을 수 없습니다. 상인이 이동 VWAP (MVWAP) 표시를 사용하고자하는 경우, 그녀는 계산에 평균 얼마나 많은 기간을 조정할 수 있습니다. 이것은 우리 차트 플랫폼 변수를 조정함으로써 수행 될 수있다. 지표를 선택하고 그 편집으로 이동 또는 특성이 평균 기간을 변경하는 기능을한다. VWAP MVWAP과 차이점을 이해하여야 할 지표 몇 가지 주요 차이점이있다. VWAP는 하루 동안 누적 합계를 제공합니다. 따라서, 일의 최종 값은 하루의 볼륨 가중 평균 가격입니다. 1 분 차트를 사용하는 경우, 일의 VWAP 제공 마지막으로, 하루에 대하여 설명한다 (390) (6.5 X 시간 60 분) 계산이있다. 한편 MVWAP 우리가 분석하고자 VWAP 계산의 수의 평균을 제공한다. 이것은 시간이 지남에 VWAP 값의 평균을 제공 한 다음 날부터 유체 실행할 수 MVWAP 대한 최종 값이 없다는 것을 의미한다. 이것은 MVWAP 훨씬 맞춤형한다. 특정 요구에 맞게 맞춤화 될 수있다. 또한 단기 거래 전략 훨씬 더 반응 시장으로 이동하게 될 수 있거나 또는 더 긴 기간이 선택되는 경우, 시장 잡음을 부드럽게 할 수있다. VWAP 구입하고 상인을 보유, 특히 실행 (또는 하루의 끝)을 게시 할 가치있는 정보를 제공합니다. 그것은 상인들이 평균 가격 그 날보다 더 나은받은 알고하거나 더 나쁜 가격을받은 경우 수 있습니다. MVWAP 반드시이 같은 정보를 제공하지 않습니다. (자세한 내용은 이해 주문 실행을 참조하십시오.) VWAP 매일 신선한 시작됩니다. 시장이 때문에 연 후 볼륨이 작업은 일반적으로 VWAP 계산에 크게 무게, 첫 번째 기간에 무겁습니다. MVWAP는 가장 최근주기 (예 : 10)는 항상 평균 같이, 날마다지지되고 개별 시간에 덜 민감 할 수있다 - 과 평균화 점차 덜보다 기간이된다. 보안이 추세 때 일반 전략, 우리는 시장에서 정보를 얻을 수 VWAP과 MVWAP를 사용할 수 있습니다. 가격 VWAP 이상인 경우 판매 좋은 장중 가격이다. 가격 VWAP 미만인 경우, 구입 좋은 장중 가격이다. (추가 독서를 들어, 데이터 기반 일중 차트의 장점을 참조하십시오.)하지만이 내 일을 사용에주의가 있습니다. 가격은 동적, 그래서 무슨 일이 하루의 말하지 않을 수 있습니다 하루에 한 지점에서 좋은 가격을 것으로 보인다. 상승 추세 일에, 상인은 가격이 MVWAP 또는 VWAP을 반송로 구입을 시도 할 수 있습니다. 가격이 라인을 향해 밀어으로 또는, 그들은 하락세에 판매 할 수 있습니다. 그림 2는 아이 셰어 실버 트러스트 ETF (SLV)의 가격 행동의 삼일을 보여줍니다. 가격이 상승, 그것은 크게 VWAP과 MWAP 위에 머물렀다 및 구매 기회를 제공하는 선지지 않습니다. 가격이 떨어졌다, 그들은 대부분 지표 아래에 머물렀고, 선이 기회를 판매했다으로 집회. 시장 석사 : 피벗 포인트, 눈금 데이 트레이딩 및 VWAP 뚱뚱한 피치 블로그 간 하루 스윙 거래에 관한 것입니다. 그래서이 아닌 약간의 아이러니와 함께, 이 게시물은 하루 거래에 대한 것입니다. 경험 스윙 상인은 차트에 이전 저점과 고점에서 도출 지원 및 저항 라인 잘 알고 있습니다. 가격 수준 지원된다 가격은 일반적으로 대상의 상위 저항 레벨로 보인다는 종래의 저항 레벨보다 높은 레벨이 폐쇄에 끌린다. 예를 들어, 월요일 3 월 10의 낮은 수준이 이전에 저항했다 2월 (28)의 상단에서 지원 수준이었다. 그 수준은 후속 거래 깨진 경우, 한번의 저항이된다. 일 무역에이 같은 원리를 사용하는 간단한 방법이있다. 시간대가 짧고 결정이 신속하게 이루어질 필요가 있기 때문에 단순한는 필수적이다. 이 게시물 단지에 대해 그 중 하나 일 무역에 많은 방법이있다. 우리의 최신 투자 연구 및 무역 아이디어가 여기에 가입 싶어. 피벗 포인트, 눈금 및 VWAP : 우리는 세 가지 도구와 모든 것을 할 수 있습니다. 우리는 아래에 간단히 이들 각각을 설명합니다. 일 무역 바닥 상인과 유래. 전자 교환하기 전에 바닥 상인은 다음과 같이 피벗 포인트 분해 이전 날 바라 보았다. 중간에 저항 위이며 지원 아래입니다. 피벗보다도 상기 제 1 저항 레벨은 R1으로 표시되고, 그 다음 하나는 R2로 표시된다. S1과 S2 : 같은 피벗 아래의 지원 수준 마찬가지입니다. 다음은 3월 11일 (원)의 일일 피벗입니다. 피벗 (녹색 상자)에 대한이 낮은 s의 시장의 논리를 이해합니다. 기본적인 아이디어는 다음날 위쪽에 그 범위를 테스트하기 위해 시도 할 수 있습니다 가격은 어제 피벗 아래에 1을 거래하는 경우, 그래서 그 가격 활동이 대칭이다. 동일 S1 (파란색 상자)에 대한 사실이다. 그리고, 사실, 그 위의 이틀 정확히 무슨 일이 있었는지이야. 1 일의 단점 (제 1 녹색 상자)에 대한 범위는 저항 수준 개최 당일 2의 상승에 네 번을 시험 하였다. SPY는 R1 위에 이동하는 데 실패하면, 하부지지를 테스트하기 위해 주위에 이성을 상실. 그리고 그것은 바로 매일 피벗 아래에 마감했다. R1 및 S1 사이의 거리가 S1과 R1 사이의 거래 어제 종종 일를 같습니다. 위의 차트에서 2 일 같은 날. 다음의 범위가 일방향에 상장되어야하자. 대부분의 경우, R2 및 S2는 하루의 높고 낮음을 표시합니다. 당신은 쉬운 일 무역은 freestockcharts를 사용하여 5 분 차트에서 피벗 포인트를 가능하게 설정할 수 있습니다. 우리는 그래서 우리는 당신이 여기에서 찾을 수있는 잠재적 인 일 거래를 계획 할 수있는 오픈하기 전에 피벗 점을 좋아합니다. 진드기는 -1000에 거래 주식의 순 수 순 downticks의 극단적 인 수를 나타냅니다 측정한다. 취출은 / -1300가 될 것입니다. 브렛 Steenbarger은 진드기의 권위자이다. 다음은 주제 (여기와 여기)에 대한 자신의 게시물이 있습니다. 이 게시물이 해결되지 않습니다 틱의 뉘앙스가 많이 있습니다. 낮은 틱 또는 과정 일 높은 틱보다 낮은 틱의 더 많은 수의 지속성의 클러스터 큰 판매를 나타내는주의하십시오. 상승 추세에서, 이 추세가 변화 선도 기호가 될 수 있습니다. 반대의 높은 틱의 사실이다. 주요 낮은 후에는 종종 높은 틱의 클러스터를 참조하십시오. 이것은 적극적으로 긴 점점 큰 구매자이다. 좋은 기호입니다. 대부분의 하루 거래의 목적을 위해, 낮은 틱 판매자의 고갈이다. 다음은 예입니다. 그것은 바로 지원 수준에서 발생하고 긴 얻을 수있는 좋은 일 무역 신호라고합니다. 황소 시장에서 높은 틱이 더 일반적이다. 가격은 일시 정지 후 이상 계속 될 수있다. 이 추세가 높을 때 다음의 예와 같이, 높은 틱 퇴색하기 어렵습니다. 첫 번째 높은 틱은 (눈에 보이는 왼쪽) 이전 일의 종가 수준에서 발생했기 때문에 두 번째 높은 틱이 더 좋았다 사전 둔화. 개념은 높은 틱은 구매자의 부분에 적어도 단기 고갈에서 표현이 아직도있다. 대부분의 거래 소프트웨어는 틱 피드를 포함한다. 우리는 -1000 / 설정 경고 및 SPY의 오버레이 (핑크 라인)와 ThinkorSwim에서 설정해야합니다. 높고 낮은 틱은 화살표로 여기에 표시됩니다. VWAP은 단순히 볼륨 가중 평균 가격입니다. 가격은 부피 가중되기 때문에 하루 우리의 경우, 일정 시간 동안하면 평균 거래 가격을 알려준다. 그 볼륨이 가중 때문에, 오늘의 앞 부분에 더 민감하다. VWAP 두 가지 용도가있다. 첫 번째는 흐름을 확인이다. VWAP과 VWAP을 회복 할 수 없습니다에 가격 하락에있을 때, 추세는 일반적으로 아래로 하루의 나머지 부분에 대한 것입니다. 짧은 측에 하루 거래에 대한 기회를 제공하는 약한 반송 낮은 지원 수준을 기대합니다. 다음 예에서 응답이 각각 낮은 틱에서 얼마나 약한 있습니다. 상승 추세 일 : 가격이 상승 VWAP 이상인 경우 그 반대의 사실이다. 약한 경향이있는 날은 가격 십자 VWAP을 볼 수 있습니다. 이하, 하루 종일 만 피벗 및 S1 사이 거래 후 평면했다. VWAP에 대한 두 번째 사용은 중간지지와 저항 역할을 할 수 있다는 것입니다. 가격 약세에 VWAP에서 나중에 하루에 집회에 VWAP에 저항뿐만 아니라 지원을 찾을 수 있습니다. 즉 큰 상인이 결과로 VWAP에 가까운 거래를 배치하려고하기 때문에, VWAP는 거래일의 과정 동안 유동성 점을 나타낼 수있다. 단지 피벗 포인트를 사용하여 정상적인 일의 과정에 함께하자 최초의 모습을 모두 넣습니다. 피벗 포인트 라인은 거래 시작 때 화면에있는 거래 프로그램에 의해 생성된다. 오늘은 바로 열린 B)에 매각하여 시작했다. 두 번째 테스트 (C)는 실패하고, 가격이 개최 된 제 1지지 수준 (S1 D)로 떨어졌다 있도록 매일 피벗에 신속하게 반환하는 것은 좋은 징조가 아니었다. 다시 피벗 (E)에 두 반송이 저항을 충족하도록 깨진 지원은 저항을하게된다. 실패한 경우에도 지원을 다시하지 좋은 징조였다 떨어지는 (F)는 가격이 새로운 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 이 일이 그렇게들, 또 다른 예에서 눈금 및 VWAP을 포함하여이 시간을 살펴 보자로하지 매일 같이 깨끗합니다. 그래서 우리는 간단하게 할 것이다이 차트의 뉘앙스이 많이이야. 가격 어제 C에서 열림). 여기에, 일반적인 D가 있었다), 그리고 매일 피벗과 VWAP의 가까이에 더 상승했다. S1 길에 지원하지 하였다하더라도 아래로 저항 된 후 다시 길에 지원합니다. 피벗 포인트없이 하루 상인 가능성이 기준 레벨을 놓친 것이다. 기본 무역 규칙은 우리가 가장 그냥 스윙 거래에 사용되는 것과 같은 사용하는 일부 기초 거래 규칙이 있습니다. 위험 / 보상 :이 하루 거래에 대한 기억해야 할 중요한 것들입니다. 가장 중요한 위험과 보상을 계산한다. (긴 지원 아래) 귀하의 정지 대상 (저항)까지 거리의 절반보다 작아야합니다. 2 이상 :이 위험 / 보상 일을합니다. 시장 방향. 다음으로 가장 중요한 규칙은 주로 시장 방향 거래이다. 황소 시장에서는 저항이 단락보다 쉽게 시간 구매 지원을해야합니다. 위험을 줄일 수 있습니다. 각 레벨 (S1, R1, 등)에서 부분적인 이익을 가져 가라. 위의 첫 번째 예에서, 가격은 다시 이동 등 너무 여러 번, 그렇지 않으면 작은 이익이 있었을 것이다. 트렌드 날입니다. 피벗 위의 무역은 낙관적이다. 상승 VWAP 위의 무역은 더욱 더있다. 피벗 아래와 감소 VWAP 아래는 약세 있습니다. 이들은 하루 동안의 추세를 결정하는 당신의 지침입니다. 추세와 무역. 범위. 넓은 범위의 일은 일반적으로 제 2 저항 레벨 (R2) 및 제 2지지 레벨 (S2)에 의해 정의된다. 확률은 가격 (위 마지막 예에서와 같이) 그 지역에서 역 것이다 당신의 호의에 있습니다. 황소 시장에서 S2의 개방은 종종 긴 높은 확률이다. 확률을 향상시킬 수있다. 더 틱은 확률을 향상시킵니다. 이 게시물에 대한, 우리가 일반화하고 (위의 두 번째 예처럼) 지원에 올 때 낮은 틱 (-1000)가 피로의 기호라고 말할 것입니다, 당신은 더 긴 무역을 가지고있다. 저항에서 높은 틱 (1000)은 일반적으로 인한 구매자의 고갈에 약점옵니다. 그러나, 황소 시장에서 더 높은 틱을 기대한다는 것을 인식하고, 약점을 위해 덧 될 수 있습니다. 이 저자에 관하여 : 도시 카멜 블로그 뚱뚱한 피치의 저자이다. 자신의 블로그에서 : 주식 시장은 커브 공을 많이 제공합니다. 이제 다음 지방 피치가 온다, 확률-에 기회 박쥐 스윙합니다. 출루 한 다음베이스 주자를 관리 할 수 있습니다. 트위터에 도시 카멜를 따르십시오 : 여기에 표현 된 의견은 전적으로 저자들, 그리고 어떤 방법으로 다른 사람이나 단체의 견해 나 의견을 대변하지 않습니다 ukarlewitz.
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